[주린이] 퀀트킹 기능 및 가격, 백테스트 수익률 ?

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퀀트킹-소개사진

 

퀀트 투자에 입문하여 퀀트킹이라는 프로그램을 알게 되었다.  관련한 프로그램은 젠포트와 퀀트킹이 대표적이다. 10년이 넘는 주식 관련한(재무제표, 영업이익 등) 데이터를 한눈에 볼 수 있도록 제공하고 '백데이터'를 통해 수익률 시뮬레이션이 가능한 프로그램이다. 퀀트 투자는 나만의 전략을 구현하는 것이 필수적이다. 이러한 데이터를 활용하여 전략과 가설을 세우고 검증할 수 있어 매우 유용하다.

 

# 사전 준비

퀀트킹 회원가입, 다운로드

1. 퀀트킹 사이트(http://www.quantking.co.kr/page/main.php)에 접속한다.
2. 우측 상단 '회원가입'을 클릭한 후 가입을 진행한다.
3. 퀀트킹 프로그램을 PC에 다운로드한다.

퀀트킹 금액(유료)

• 1년 결제 160달러 (약 20만 원)
• 2년 결제 288달러 (약 35만 원)

 

# 퀀트킹 주요기능

퀀트킹은 경제지표부터 재무 차트, 분기 실적, 퀀트 데이터, 퀀트 종목, 자동매매 등 다양한 기능이 존재한다.

경제지표(차트)

출처: 퀀트킹

첫 화면인 경제지표 메뉴에는 유가, 원달러 환율, 코스피, 코스닥, 무역지표, 국채, 금리 지표 등 대한민국 경제 지표와 관련된 그래프를 한눈에 볼 수 있도록 제공하고 있다. 또한 1997년 IMF 사태, 2000년 IT 버블, 2002년 카드위기, 2008년 금융위기 지표들을 볼 수 있어 통계/확률적으로 코로나 같은 위기가 온 후 대한민국 경제 시장은 어떻게 발전했는가 또는 주식 시장은 얼마나 좋아졌는지를 볼 수 있다. 또한, 단순 그래프를 보여주는 것이 아닌 '코스피와 환율' 등 상관관계를 볼 수 있고 마켓 타이밍도 알 수 있어 매우 유용하다.

 

종목 비교

다음 소개해 드릴 기능은 '종목 비교'이다. 비교하고 싶은 기업을 입력하면 매출액, 영업이익 등 전자공시(dart) 시스템에 등록된 모든 데이터들을 한눈에 비교/분석할 수 있다.

출처: 퀀트킹

주식 투자에 중요한 PER, PBR, ROE 부터 매출액, 영업이익 등의 데이터가 깔끔하게 출력된다. 한편으로는 네이버 증권이나 각종 사이트에서 볼 수 있는 데이터인데 왜 돈 주고 사용하냐고 물을 수 있겠다. '투자/분석'을 위한 데이터 구성과 그래프들이 배치되어 있어 투자자 입장에서의 얻는 인사이트가 절대적으로 다르다. 퀀트 투자와 더불어 차트분석, 가치투자 등 다양한 투자 기법에서도 이러한 데이터 구성과 지표들이 필요하기 때문에 투자는 물론 공부할 수 있는 좋은 발판이 될 것이다.

 

퀀트포트 수익률

결국 투자는 얼마큼 벌었는지 수익률이 가장 중요하다. 퀀트킹에서는 자체적으로 만들어서 제공하고 있는 퀀트 전략이 있다. '마법' '저벨류' '고속성장' '슈퍼퀀트' 전략이라고 명명하고 4대 포트라고 한다. 이는, 과거부터 현재까지의 코스피와 코스닥 데이터를 기준으로 4대 포트가 얼마큼 수익률이 있었는지 한눈에 보여준다.

 

출처: 퀀트킹

4대 포트의 산출 방식은 퀀트킹에서 부분만 알려주고 있기 때문에 알 수가 없다. 다만, 퀀트킹 네이버 블로그에 들어가보면 4대 포트로 수익률을 투명하게 공개하거나 나만의 전략을 공개하는 등 커뮤니티가 매우 활발하게 형성되어 있다. 이러한 점을 신뢰하여 많은 사람들이 4대 포트를 통해 실제 투자를 진행하고 있고 나 또한 부분 활용하고 있다. 

 

백테스트

퀀트킹에서 가장 중요한 백테스트 기능이다. 나만의 퀀트 전략을 셋팅하고 백 테스트 기간, 시장 및 업종 선택 등을 옵션으로 추가 셋팅한 후 백테스트를 누르면 된다. 셋팅 순서는 다음과 같다.

1. 퀀트킹 제공 로직 또는 나만의 로직을 셋팅한다.
2. 과거 데이터 백테스트 기간을 설정한다.
3. 매매종목(편입) 개수를 설정한다.
4. 시장, 업종 등 제외하고 싶은 설정은 제외한다.
5. 백테스트를 시작한다.

출처: 퀀트킹

 

과거 14년간 20개의 종목을 샀을 때의 연평균 수익률, MDD, 매도 수수료 등 데이터가 출력된다.

출처: 퀀트킹

 

마지막으로 퀀트킹 프로그램은 유료이지만 분기별로 프리 오픈데이를 운영한다. 맛보기용으로 4/15, 6/15, 9/15, 12/15일 무료로 퀀트킹을 이용할 수 있다. 바로 결제하기 부담스럽다면 프리오픈데이를 통해 이용해 보는 것도 방법이다.

 

퀀트킹을 활용한 퀀트 전략을 세우는 것은 무궁무진하다. 무엇보다 이러한 데이터를 신뢰하고 흔들리지 않는 매매방법이 가장 중요하다고 볼 수 있다. 백테스트를 하나씩 실행해보면서 전략을 업로드할 예정이다.

 

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